ボラティリティの略で英語表記は「Volatility Index」。米S&P500種株価指数を対象とするオプション価格の予想変動率を指数化したもので「恐怖指数」とも呼ばれます。地政学的リスクや金融危機等の悪材料により投資家のリスク回避姿勢が強まり、相場の値動きや大幅な価格変動が予想される状態になると強く反応を示すとされています。
過去には2008年のリーマンショックではVIX指数60％台、1997年に始まったアジア通貨危機や2011年のユーロ圏財政危機は40％台。また最近の新型コロナウイルスの影響で現在のVIX指数は40％台に迫っているとのことです。
VIX指数
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